A. Abraham
{"title":"ArtÃculo Crisis polÃtica y comportamiento de los mercados de valores: aplicación al caso peruano","authors":"A. Abraham","doi":"10.18050/ECN.V2I2.1878","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"El objetivo de la presente investigación ha sido determinar la existencia de una relación entre crisis polÃtica y comportamiento de los mercados de valores, especÃficamente aplicado al caso peruano. La investigación ha tenido un enfoque mixto, de diseño no experimental y de corte longitudinal, de alcance descriptivo-correlacional, utilizándose la metodologÃa de estudio de eventos. En tanto que la variable “crisis polÃtica†fue operacionalizada mediante la observación documental de 36 eventos polÃticos ocurridos en el perÃodo diciembre 2017 – marzo 2018, la variable “comportamiento de los mercados de valores†lo fue a través de la medición de la rentabilidad de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), esto es, de la variación porcentual diaria del SP/BVL Perú General correspondiente a los 36 eventos polÃticos. Los resultados han demostrado que no existe una relación estadÃsticamente significativa entre crisis polÃtica y rentabilidad de los mercados de valores. Esto sugiere que la crisis polÃtica ha sido incorporada por los inversionistas como parte de su riesgo polÃtico y los acontecimientos no representan mayor sorpresa. Finalmente, queda abierta la posibilidad de realizar nuevos estudios que permitan discernir la parte inesperada de la información para medir su impacto en la rentabilidad de los mercados de valores.","PeriodicalId":299416,"journal":{"name":"EX CATHEDRA EN NEGOCIOS","volume":"96 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-04-18","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"EX CATHEDRA EN NEGOCIOS","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18050/ECN.V2I2.1878","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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艺术Ã-culo危机polÃ-tica和证券市场的行为:aplicación到秘鲁
本目的investigación已确定存在relación之间危机polÃ-tica和证券市场的行为,特别Ã-ficamente适用到秘鲁。的investigación有一个混合的方法,一下设计ñ与否和纵向切割,试点范围descriptivo-correlacional, utilizándose的metodologÃ- a事件研究。变量则“危机polÃ-ticaâ€是一旦通过observación纪录片36事件polÃ-ticos perÃ发生12 -odo 2017年—2018年三月,变量“股票市场行为â€去改造它és的mediciÃn³收益证券交易所利马(BVL),这是variaciÃ日常³n - SP / BVL perú一般相应事件36 polÃ-ticos。结果表明没有relación更好的Ã-sticamente之间有明显的危机polÃ-tica和股票市场的回报。这表明,危机polÃ-tica已被纳入其风险投资者一方面polÃ-tico并不代表事件更加惊喜。最后,还值得商榷的可能性,建议开展进一步研究,以识别意外部分información衡量证券市场收益率的影响。
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