MODELANDO O PROCESSO GERADOR DA INFLAÇÃO NO BRASIL

Abstract

O presente trabalho buscou identificar o processo gerador da série temporal do Índice Nacionalde Preços do Consumidor Amplo (IPCA) no Brasil, no período que compreende entre janeirode 1999 a julho de 2018 e posteriormente realizar a previsão dos valores percentuais da inflaçãopara 6 (seis) períodos a frente. A série mostrou possuir características sazonais e, portanto, foiajustado um modelo SARIMA. Após alguns testes foi identificado que a série era estacionária,e, portanto, na checagem de estimação dos modelos, o que mais se ajustou a previsão segundoos testes foi o modelo SARIMA (1,0,0) X (1,0,1).