Perbandingan Metode Seasonal ARIMA dan Metode Fuzzy Time Series-Markov Pada Prediksi Inflasi di Indonesia

Abstract

Abstract. Forecasting is the process of estimating something that will come based on existing data that will later be analyzed. Seasonal ARIMA is one of the methods in forecasting time series data that contains seasonal elements. Seasonal ARIMA is an emerging extension of the ARIMA method that makes it easier to forecast seasonally patterned data. In addition, a method that is often used for forecasting is the Fuzzy Time Series method. This study aims to forecast the future value of inflation in Indonesia using the best model from the comparison of Seasonal ARIMA and Fuzzy Time Series. The forecasting results will be compared through the error rate seen through Mean Absolute Percentage Error (MAPE). The data used is Indonesian general inflation data from January 2010 to September 2019. The results showed that the MAPE of the Seasonal ARIMA  and Fuzzy Time Series-markov methods were 24.999% and 12.273%. This shows that Fuzzy Time Series-markov is more suitable for forecasting the value of inflation in Indonesia because it provides a smaller error value. Abstrak. Peramalan (forecasting) adalah proses memperkirakan sesuatu yang akan datang berdasarkan data yang sudah ada yang nantinya akan dianalisis. Seasonal ARIMA adalah salah satu metode dalam peramalan (forecasting) data deret waktu yang mengandung unsur musiman. Seasonal ARIMA merupakan perluasan yang muncul dari metode ARIMA yang memudahkan untuk melakukan peramalan data yang berpola musiman. Selain itu, adapun metode yang sering dipakai untuk peramalan adalah metode Fuzzy Time Series. Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan nilai inflasi di Indonesia kedepan memakai model terbaik dari hasil perbandingan Seasonal ARIMA dan Fuzzy Time Series. Hasil peramalan akan dibandingkan melalui tingkat kesalahan yang dilihat melalui Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Data yang digunakan merupakan data inflasi umum Indonesia dari Januari 2010 sampai dengan September 2019. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa MAPE dari metode Seasonal ARIMA  dan Fuzzy Time Series-markov adalah sebesar 24,999% dan 12,273%. Hal ini menunjukkan bahwa Fuzzy Time Series-markov lebih cocok untuk peramalan nilai inflasi di Indonesia karena memberikan nilai error yang lebih kecil.