PEMODELAN AUTOREGRESSIVE FRACTIONALLY INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARFIMA) DALAM MEMPREDIKSI HARGA CRUDE PALM OIL (CPO)

Abstract

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang dapat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu hasil olahan tanaman kelapa sawit yaitu minyak kelapa sawit mentah (CPO). CPO memiliki peran strategis dalam perekonomian negara khususnya dalam bidang ekspor ke berbagai negara terutama negara India. Harga CPO yang cenderung mengalami peningkatan dan penurunan akan berpengaruh terhadap penghasilan negara dan masyarakat khususnya petani kelapa sawit. Peningkatan dan penurunan harga CPO yang tidak menentu memerlukan peramalan untuk mengetahui harga CPO dimasa yang akan datang. Peramalan merupakan kegiatan dalam memperkirakan kejadian dimasa depan dengan pengambilan data-data dimasa lalu. Dalam analisis runtun waktu terdapat data yang memiliki ciri proses jangka pendek dan data yang memiliki ciri proses jangka panjang. Model yang dapat menangani kedua jenis data ini adalah model autoregressive fractionally integrated moving average (ARFIMA). Model ARFIMA merupakan pengembangan dari model ARIMA, dengan differencing bernilai pecahan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model ARFIMA pada data harga CPO. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data harga CPO dari periode 1 Januari 2012 sampai 10 Maret 2019. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa model ARFIMA terbaik yang didapat adalah ARFIMA (1; 0,17; 0) dengan nilai AIC sebesar 7,999 dan nilai MAPE sebesar 1,37%. Kata Kunci: CPO, peramalan, ARFIMA