Обзор методов выбора модели на основе информационных критериев (Overview of Model Selection Methods Based on Information Criteria)

Abstract

Russian Abstract: В данной работе приводится обзор методов выбора моделей на основе информационных критериев. Рассматриваются различные типы нестационарных моделей с единичным корнем и коинтеграцией и с нестационарной волатильностью.

English Abstract: This paper propose the review of the model selection approaches based on information criteria. Different types of non-stationary modelas with unit root, cointegration and non-stationary volatility are considered.