DETERMINAN VOLATILITAS HARGA SAHAM

RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi Pub Date : 2021-05-31 DOI:10.35814/relevan.v1i2.2262

T. Astuti, Sri Ambarwati, Myranda Shavira

{"title":"DETERMINAN VOLATILITAS HARGA SAHAM","authors":"T. Astuti, Sri Ambarwati, Myranda Shavira","doi":"10.35814/relevan.v1i2.2262","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan dividend, leverage, ukuran perusahaan, dan earning volatility terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2018. Sampel diperoleh menggunakan metode sampel purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji t, kebijakan dividend dan leverage tidak berpengaruh pada volatilitas harga saham, ukuran perusahaan berpengaruh positif, dan earning volatility berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Dari hasil uji F, secara simultan kebijakan dividend, leverage, ukuran perusahaan, dan earning volatility berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan, variabel kebijakan dividend, leverage, ukuran perusahaan, dan earning volatility memberikan pengaruh sebesar 39,69% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. \nKata kunci: Kebijakan Dividend, Leverage, Ukuran Perusahaan, Earning Volatility, dan Volatilitas Harga Saham","PeriodicalId":248107,"journal":{"name":"RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi","volume":"50 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-05-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.35814/relevan.v1i2.2262","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan dividend, leverage, ukuran perusahaan, dan earning volatility terhadap volatilitas harga saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2016-2018. Sampel diperoleh menggunakan metode sampel purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 perusahaan manufaktur. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil uji t, kebijakan dividend dan leverage tidak berpengaruh pada volatilitas harga saham, ukuran perusahaan berpengaruh positif, dan earning volatility berpengaruh negatif terhadap volatilitas harga saham. Dari hasil uji F, secara simultan kebijakan dividend, leverage, ukuran perusahaan, dan earning volatility berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan, variabel kebijakan dividend, leverage, ukuran perusahaan, dan earning volatility memberikan pengaruh sebesar 39,69% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian ini. Kata kunci: Kebijakan Dividend, Leverage, Ukuran Perusahaan, Earning Volatility, dan Volatilitas Harga Saham

查看原文本刊更多论文

股票价格波动保证

本研究旨在通过经验测试股息、杠杆、企业规模和对2018年至2018年上市印尼证券交易所股票价格波动的影响。样本采用采样方法获得。这项研究使用的样本相当于18家制造公司。本研究采用多线性回归分析进行。根据t测试结果，股息政策和杠杆政策对股票价格的波动、企业规模的正面影响以及股价波动的持续影响都没有影响。F测试结果同时影响股息、杠杆、公司规模和股价的波动。确定性系数测试结果显示，股息政策变量、杠杆、企业规模和持续利率均对39.69%的影响影响，其余的影响则由本研究模型之外的其他变量影响。关键词:股息政策、杠杆、公司规模、听得见波动和股价波动

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi

自引率

0.00%

发文量