Generation of Autocorrelated Random Variables with a Specified Marginal Distribution

Proceedings of 1993 Winter Simulation Conference - (WSC '93) Pub Date : 1993-12-01 DOI:10.1109/WSC.1993.718074

W. Song, L. Hsiao

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Abstract

In this paper we present an easily implemented procedure for the generation of autocorrelated random variables having a specified marginal distribution and a fixed lag-one autocorrelation function.

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具有特定边际分布的自相关随机变量的生成

本文提出了一种易于实现的方法，用于生成具有指定边缘分布和固定滞后自相关函数的自相关随机变量。

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