Türkiye'de Sepet Kur Volatilitesinin GARCH Modellemesi: Asimetri Etkisi Yaklaşımı

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) Pub Date : 2020-12-14 DOI:10.20990/KILISIIBFAKADEMIK.796117

A. Sümer

{"title":"Türkiye'de Sepet Kur Volatilitesinin GARCH Modellemesi: Asimetri Etkisi Yaklaşımı","authors":"A. Sümer","doi":"10.20990/KILISIIBFAKADEMIK.796117","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Öz Abstract Amaç: Volatilite, farklı makroekonomik değişkenler üzerindeki olası bir risk ölçüsü iken, finansal küreselleşmeden sonra döviz kuru volatilitesi için özel bir analiz süreci haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin dış borç ve ticaretinde baskın olan dolar ve euro kurlarından oluşturulan sepet kur volatilitesinin incelenmesidir. Purpose: While volatility is a possible measure of risk on different macroeconomic variables, it has become a special analysis process for exchange rate volatility after financial globalization The purpose of this research is to examine the volatility of the currency basket which formed from Turkey's external debt and trade in the dominant dollar and the euro currency. Tasarım/Yöntem: Sepet kur volatilitesi, 2001:M1-2020:M6 döneminde normal ve Student-t dağılımları altında GARCH, EGARCH, TGARCH ve PARCH modelleriyle analiz edilmiştir. Design/Methodology: Currency basket volatility was analyzed with GARCH, EGARCH, TGARCH and PARCH models under normal and Student-t distributions in the period 2001:M1-2020:M6.","PeriodicalId":101849,"journal":{"name":"Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)","volume":"14 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-12-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20990/KILISIIBFAKADEMIK.796117","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Öz Abstract Amaç: Volatilite, farklı makroekonomik değişkenler üzerindeki olası bir risk ölçüsü iken, finansal küreselleşmeden sonra döviz kuru volatilitesi için özel bir analiz süreci haline gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin dış borç ve ticaretinde baskın olan dolar ve euro kurlarından oluşturulan sepet kur volatilitesinin incelenmesidir. Purpose: While volatility is a possible measure of risk on different macroeconomic variables, it has become a special analysis process for exchange rate volatility after financial globalization The purpose of this research is to examine the volatility of the currency basket which formed from Turkey's external debt and trade in the dominant dollar and the euro currency. Tasarım/Yöntem: Sepet kur volatilitesi, 2001:M1-2020:M6 döneminde normal ve Student-t dağılımları altında GARCH, EGARCH, TGARCH ve PARCH modelleriyle analiz edilmiştir. Design/Methodology: Currency basket volatility was analyzed with GARCH, EGARCH, TGARCH and PARCH models under normal and Student-t distributions in the period 2001:M1-2020:M6.

查看原文本刊更多论文

摘要目的：虽然波动率是衡量不同宏观经济变量风险的一种可能方法，但在金融全球化之后，它已成为汇率波动的一个具体分析过程。本研究旨在分析由美元和欧元汇率组成的一篮子汇率的波动性，这两种汇率在土耳其的外债和贸易中占主导地位。目的：虽然波动性是衡量不同宏观经济变量风险的一种可能方法，但它已成为金融全球化后汇率波动性的一种特殊分析方法。本研究的目的是考察土耳其外债和贸易中占主导地位的美元和欧元货币所组成的一篮子货币的波动性。设计/方法：在正态分布和 Student-t 分布下，使用 GARCH、EGARCH、TGARCH 和 PARCH 模型分析 2001:M1-2020:M6 期间一篮子货币的波动性。设计/方法：使用 GARCH、EGARCH、TGARCH 和 PARCH 模型对 2001:M1-2020:M6 期间正态分布和 Student-t 分布下的货币篮子波动性进行分析。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)

自引率

0.00%

发文量