Portfolio Construction by Mitigating Error Amplification: The Bounded-Noise Portfolio

Econometrics: Mathematical Methods & Programming eJournal Pub Date : 2018-09-07 DOI:10.2139/ssrn.2999407

Longxiao Zhao, Deepayan Chakrabarti, K. Muthuraman

引用次数: 9

Abstract

We address the problem of poor portfolio performance when a minimum-variance portfolio is constructed using the sample estimates. Estimation errors are mostly blamed for the poor portfolio performa...

查看原文本刊更多论文

减小误差放大的投资组合构建:有界噪声投资组合

当使用样本估计构造最小方差投资组合时，我们解决了投资组合表现不佳的问题。估计错误是导致投资组合表现不佳的主要原因。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Econometrics: Mathematical Methods & Programming eJournal

自引率

0.00%

发文量