Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020

Maliye Finans Yazıları Pub Date : 2020-10-01 DOI:10.33203/mfy.746546

Sadi Uzunoğlu, Caner Ozdurak, Serap Dursun

{"title":"Dış Politik Aktörlerle İlişkiler, Döviz Kuru ve CDS Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği 2007-2020","authors":"Sadi Uzunoğlu, Caner Ozdurak, Serap Dursun","doi":"10.33203/mfy.746546","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kuresel siyasi gelismelerin analiz ve risk olcumleri degisik kuruluslarca, yetkinlikle yapilmaktadir ve bu cercevede literatur oldukca gelismistir. Basta ABD ve AB olmak uzere; NATO, Birlesmis Milletler, Dunya Bankasi (WB), IMF gibi uluslararasi kuruluslar ile yakin-uzak komsu ulkelerle iliskileri kapsayan “Dis Politik Aktorlerle Iliskilerin (DPA)”; siyasi istikrar, ekonomi ve ekonomik degiskenler uzerinde etkisinin olculmesi onemlidir. Uzun suredir Turkiye’de “dis politik etkilesimin” ekonomik degiskenler, ozellikle doviz ve CDS uzerine etkisi tartisilmaktadir. Buradan hareketle Siyasi Istikrar Indeksini (SII) olusturan dokuz alt indeksten biri olan (DPA) indeksi baz alinarak bu tartismaya isik tutulacaktir. Siyasi Istikrar Indeksi ile ekonomi ve ekonomik degiskenler uzerine etkisi konusunda literatur oldukca fazla olmasina karsin; spesifik olarak secilen DPA ile ekonomi ve ekonomik degiskenler uzerine literatur kisitlidir. Bu da calismanin onemini ortaya koymaktadir. Bu calismada DPA, CDS ve Doviz Kuru degiskenleri arasindaki kisa ve uzun donemli iliskinin (1.1.2007-30.3.2020) tespit edilmesi amaclanmaktadir. Degiskenler arasindaki iliski, Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve GARCH modellerinden faydalanilarak aciklanmaya calisilacaktir. Calismada, korelasyon matrisleri ve etki-tepki analizlerindeki sonuclara gore olusturulacak GARCH modellerinin girdileri belirlenmistir.","PeriodicalId":177389,"journal":{"name":"Maliye Finans Yazıları","volume":"88 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-10-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Maliye Finans Yazıları","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33203/mfy.746546","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Kuresel siyasi gelismelerin analiz ve risk olcumleri degisik kuruluslarca, yetkinlikle yapilmaktadir ve bu cercevede literatur oldukca gelismistir. Basta ABD ve AB olmak uzere; NATO, Birlesmis Milletler, Dunya Bankasi (WB), IMF gibi uluslararasi kuruluslar ile yakin-uzak komsu ulkelerle iliskileri kapsayan “Dis Politik Aktorlerle Iliskilerin (DPA)”; siyasi istikrar, ekonomi ve ekonomik degiskenler uzerinde etkisinin olculmesi onemlidir. Uzun suredir Turkiye’de “dis politik etkilesimin” ekonomik degiskenler, ozellikle doviz ve CDS uzerine etkisi tartisilmaktadir. Buradan hareketle Siyasi Istikrar Indeksini (SII) olusturan dokuz alt indeksten biri olan (DPA) indeksi baz alinarak bu tartismaya isik tutulacaktir. Siyasi Istikrar Indeksi ile ekonomi ve ekonomik degiskenler uzerine etkisi konusunda literatur oldukca fazla olmasina karsin; spesifik olarak secilen DPA ile ekonomi ve ekonomik degiskenler uzerine literatur kisitlidir. Bu da calismanin onemini ortaya koymaktadir. Bu calismada DPA, CDS ve Doviz Kuru degiskenleri arasindaki kisa ve uzun donemli iliskinin (1.1.2007-30.3.2020) tespit edilmesi amaclanmaktadir. Degiskenler arasindaki iliski, Granger Nedensellik Testi, Etki-Tepki Analizi ve GARCH modellerinden faydalanilarak aciklanmaya calisilacaktir. Calismada, korelasyon matrisleri ve etki-tepki analizlerindeki sonuclara gore olusturulacak GARCH modellerinin girdileri belirlenmistir.

查看原文本刊更多论文

全球政治发展的分析和风险评估由不同的组织负责进行，这方面的文献也很发达。衡量 "与外部政治行为体的关系（EPA）"对政治稳定、经济和经济变量的影响非常重要，"与外部政治行为体的关系 "包括与北约、联合国、世界银行（WB）、国际货币基金组织（IMF）等国际组织以及远近邻国，特别是美国和欧盟的关系。长期以来，土耳其一直在讨论 "外部政治互动 "对经济变量的影响，尤其是对外汇和货币存量抵押债券的影响。因此，我们将通过分析构成政治稳定指数（SII）的九个分指数之一的（DPA）指数来揭示这一争论。有关政治稳定指数及其对经济和经济变量的影响的文献很多，但有关专门选定的 DPA 指数及其对经济和经济变量的影响的文献却很少。这也强调了本研究的重要性。本研究旨在确定 DPA、CDS 和汇率变量之间的短期和长期关系（2007 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 3 日）。变量之间的关系将通过格兰杰因果检验、脉冲响应分析和 GARCH 模型来解释。在本研究中，将根据相关矩阵和脉冲响应分析的结果确定 GARCH 模型的输入。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Maliye Finans Yazıları

自引率

0.00%

发文量