ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE CAPTACIONES FINANCIERAS Y MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ APLICANDO EL VALUE AT RISK, EN UNA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA, 2017-2021

Abstract

La Gestión del Riesgo de liquidez toma amplia preponderancia, dado que los entes regulatorios le asignan importancia por la fragilidad que existe ante la materialización del Riesgo y el efecto contagio que genera. La liquidez en cualquier Entidad de Intermediación Financiera es de suma importancia, debido a que representa la función de conexión directa con el cliente a través de la interrelación de depósitos y retiros, la determinación de los niveles de disponibilidad inmediata debe estar acorde a la relación Rentabilidad y Riesgo, para que genere una mayor cuantía de valor en la operativa para afrontar exigencias que surjan. Es substancial definir procedimientos cuantitativos, considerando la evolución temporal, para el diseño de estrategias y disminuir la exposición al Riesgo de liquidez con procesos formales de identificación, medición, control, mitigación y divulgación, con enfoque basado en Riesgos. El Valor en Riesgo de liquidez, resulta ser una herramienta útil, en relación a fundamentos técnicos con modelos formales que denotan robustecer la gestión de riesgo definiendo un marco diferencial para la toma de decisiones financieras y ofrecer soporte para su generalización ampliable a cualquier tipo de Entidad de Intermediación Financiera con una base de datos consolidada de al menos cinco años.