Estimación y relación de persistencia de memoria en variables de contagio y mercado

Abstract

El presente trabajo es una aplicación de la metodología de Rango Reescalado (R/S) para la determinación del coeficiente Hurst en el caso de las variables representativas de los mercados financiero de Estados Unidos y México, así como en el crecimiento en los contagios de COVID-19 a nivel mundial, de Estados Unidos y México. Dentro de las principales aportaciones del trabajo se debe mencionar que la persistencia de memoria en los rendimientos financieros y los incrementos de contagios para los casos mundial y de Estados Unidos son mayores que los correspondientes respecto a México. Además otro resultado importante es que durante los periodos de mayor contagio del COVID-19, la memoria de las series en contagios y rendimientos también son mayores en los casos mundial, de Estados Unidos y de México. Adicionalmente los coeficientes de correlación entre exponentes Hurst es mayor entre las series de salud para los tres casos que cuando se comparan con los coeficientes Hurst de las series financiera.