Pengaruh Korea Composite Stock price Index, Hang Seng Index, Staits Times Index dan Dow Jones Industrial Average Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia

JURNAL PRODUKTIVITAS Pub Date : 2021-12-30 DOI:10.29406/jpr.v8i2.3520

Heni Safitri

{"title":"Pengaruh Korea Composite Stock price Index, Hang Seng Index, Staits Times Index dan Dow Jones Industrial Average Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia","authors":"Heni Safitri","doi":"10.29406/jpr.v8i2.3520","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel sebanyak 214 hari kerja. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R²), uji pengaruh simultan (Uji F) dan uji pengaruh parsial (Uji t).Berdasarkan uji asumsi klasik menyatakan bahwa data berdistribusi secara normal, tidak ada masalah multikolonieritas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas dan data berbentuk linier. Berdasarkan nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,669. Hal ini bearti bahwa hubungan antara Indeks Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average terhadap Indeks Harga Saham Gabungan memiliki hubungan korelasi yang kuat. Hasil determinasi (R²) yang menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan dipengaruhi oleh Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average sebesar 44,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 55,2%. Pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa keempat variabel independen yaitu Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.","PeriodicalId":220710,"journal":{"name":"JURNAL PRODUKTIVITAS","volume":"8 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JURNAL PRODUKTIVITAS","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.29406/jpr.v8i2.3520","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel sebanyak 214 hari kerja. Teknik analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R²), uji pengaruh simultan (Uji F) dan uji pengaruh parsial (Uji t).Berdasarkan uji asumsi klasik menyatakan bahwa data berdistribusi secara normal, tidak ada masalah multikolonieritas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi heteroskedastisitas dan data berbentuk linier. Berdasarkan nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,669. Hal ini bearti bahwa hubungan antara Indeks Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average terhadap Indeks Harga Saham Gabungan memiliki hubungan korelasi yang kuat. Hasil determinasi (R²) yang menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan dipengaruhi oleh Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average sebesar 44,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 55,2%. Pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa keempat variabel independen yaitu Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Korea Composite Stock Price Index, Hang Seng Index, Straits Times Index dan Dow Jones Industrial Average berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

查看原文本刊更多论文

本研究的目的是确定韩国证券价格指数、悬挂锌指数、海峡时报指数和道琼斯工业平均指数对印尼证券交易所联合股票价格指数的影响。本研究采用的抽样技术是采样方法。根据确定的样本选择标准，获得了214个工作日的样本数量。分析技术是典型的测试假设使用的多元线性回归,一道多项相关系数(R),决心滑动系数(R²),同时影响试验(F)测试和测试部分的影响(t)。根据经典的数据指出,假设测试multikolonieritas berdistribusi正常,没有问题,不发生autokorelasi heteroskedastisitas和数据线性形状发生。基于0.669分获得的相关价值(R)。这意味着韩国合成股票指数指数、悬挂锌指数、Straits Times指数和道琼斯工业平均指数之间的关系具有很强的相关性。决心(R²)的结果显示联合股票价格指数受到韩国Composite股票价格指数上,悬挂锌Index,海峡时报指数和道琼斯工业平均44,8%大小,我们其余的人都受到其他因素的对照研究中,这个研究55,2%浓度还很远。同时进行的测试(F)表明，这四个独立变量分别是韩国合成股票价格指数、悬挂锌指数、Straits Times Index和道琼斯工业平均指数(Stock Price Index)。部分测试结果表明，韩国变量组合股票价格指数、悬挂锌指数、Straits Times Index和道琼斯工业平均指数显著影响股票价格指数。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

JURNAL PRODUKTIVITAS

自引率

0.00%

发文量