Kripto Para Fiyatlarının Tahmininde Gri Sistem Teorisi: Yöntemsel Karşılaştırma

Abstract

2008 yilinda temelleri atilmis olan Kiripto para kavrami, 2017 yili Aralik ayi itibari ile 19.060 ABD dolarina ulasmis ve taninirligini arttirmistir. Bitcoin ve sayilari 2700’u bulan diger kripto paralar hizli kazanc elde etmek isteyen yatirimcilarin dikkatini cekmeyi basarmistir. Bu kapsamda kripto paralarin fiyatinin nasil ve ne yonde degisecegi bircok kesim tarafindan arastirma konusu olmustur. Bu calismanin amaci, Bitcoin, Ethereum, IOTA ve Ripple gibi farkli altyapisal ozellikleri olan kripto paralarin gelecek fiyatini gecmiste gerceklesen fiyatlardan hareketle tahmin etmektir. Calismada Deng Ju-Long tarafindan 1980’li yillarda ortaya atilan gri sistem teorisi ile fiyat tahminlemesi yapilmistir. Calismada kullanilan gecmis fiyatlar 11 gunluk sureci kapsamaktadir. Literature gore kisa sayilabilecek bu sure modelin diger modellere gorece ustunlugunu gostermektedir. Elde edilen sonuclara gore GM(1,1) model ve Rolling-GM(1,1) model sonuclarinin birbirine cok yakin hata oranlariyla tahmin yaptiklari ve yapilan tahminlere ait hata oranlarinin cok dusuk oldugu gorulmustur.