A jump process filter

Proceedings of 27th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers Pub Date : 1993-11-01 DOI:10.1109/ACSSC.1993.342606

R. Elliott, L. Aggoun

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Abstract

Using a change of measure a filtering problem is discussed where both the signal and observation processes are diffusions with jumps.<>

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跳变过程滤波器

利用测度变化讨论了信号过程和观测过程都是具有跳变的扩散的滤波问题。

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