Parallel Version of the Mirror Descent Algorithm for the Two-Armed Bandit Problem

2016 Third International Conference on Mathematics and Computers in Sciences and in Industry (MCSI) Pub Date : 2016-08-01 DOI:10.1109/MCSI.2016.052

A. Kolnogorov, D. Shiyan

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Abstract

We propose some modified versions of the mirror descent algorithm for the two-armed bandit problem which allow parallel processing of data. Using Monte-Carlo simulations, we estimate the minimax risk for this versions.

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