GERENCIAMENTO DE RISCO E EFEITO CONTÁGIO: O IMPACTO DA GUERRA RÚSSIA-UCRÂNIA NO SETOR DE AGRONEGÓCIO BRASILEIRO

Arthur Tavares de Sena, Aline Moura Costa da Silva, Cintia De Melo de Albuquerque Ribeiro, Anna Paola Fernandes Freire
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Abstract

Este artigo analisa a contribuição em risco do mercado acionário russo ao risco do mercado acionário brasileiro e ao risco do setor de agronegócio brasileiro, considerando a guerra Rússia-Ucrânia. Por captar a contribuição marginal do risco de uma determinada instituição ao risco sistêmico geral, utilizou-se o Modelo CoVaR. A amostra contemplou os índices (diários): Moex, Agronegócio B3 e Bovespa, de janeiro/2021 a novembro/2022. Os principais resultados indicam que houve uma diminuição da contribuição em risco do mercado acionário russo ao brasileiro, e um aumento da contribuição em risco do mercado russo ao risco do setor de agronegócio brasileiro, porém estatisticamente não significativo. Apesar de o Brasil depender de alguns insumos (agro) do mercado russo, é um exportador mundial de produtos agrícolas. Diante disso e dos resultados encontrados, sugere-se que mesmo com os altos custos de produção, o Brasil tenha conseguido suprir a demanda reprimida pela guerra, estabilizando os impactos negativos para a sua economia.
风险管理和传染效应:俄乌战争对巴西农业综合企业部门的影响
本文分析了俄罗斯股票市场风险对巴西股票市场风险和巴西农业综合企业风险的贡献,考虑到俄乌战争。为了捕捉特定机构风险对一般系统风险的边际贡献,我们使用了CoVaR模型。样本包括指数(每日):Moex, agronegocio B3和Bovespa,从2021年1月到2022年11月。主要结果表明,俄罗斯股市对巴西股市的风险贡献有所下降,而俄罗斯股市对巴西农业企业风险的风险贡献有所增加,但统计上不显著。尽管巴西依赖俄罗斯市场的一些投入(农业),但它是世界农产品出口国。鉴于这一点和研究结果表明,即使生产成本高,巴西也设法满足了被战争抑制的需求,稳定了对其经济的负面影响。
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