Penerapan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Untuk Menentukan Pilihan Investasi Saham pada Subsektor Perusahaan Efek Periode Maret 2020 – Agustus 2021
Leanne Morin Talitasari, Vikky Winardi, V. Puspitasari
{"title":"Penerapan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Untuk Menentukan Pilihan Investasi Saham pada Subsektor Perusahaan Efek Periode Maret 2020 – Agustus 2021","authors":"Leanne Morin Talitasari, Vikky Winardi, V. Puspitasari","doi":"10.47927/jssdm.v3i1.510","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menentukan saham perusahaan di sub sektor perusahaan efek yang tergolong efisien di masa pandemi Covid 19 dengan menggunakan metode CAPM. CAPM adalah metode yang digunakan untuk memilih saham yang efisien bagi suatu portofolio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 emiten perusahaan efek yaitu APIC, ARTA, KREN, PANS, PEGE, TRIM, YULE, RELI, dan AKSI. Data yang digunakan adalah data bulanan harga saham untuk mendapatkan tingkat pengembalian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan juga tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari Maret 2020 hingga Agustus 2021. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus CAPM. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh sampel penelitian yaitu APIC, ARTA, KREN, PANS, PEGE, TRIM, YULE, RELI, dan AKSI merupakan saham yang efisien meskipun memiliki beta yang beragam.","PeriodicalId":335936,"journal":{"name":"Journal of Social Science and Digital Marketing","volume":"48 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-01-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Social Science and Digital Marketing","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.47927/jssdm.v3i1.510","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan saham perusahaan di sub sektor perusahaan efek yang tergolong efisien di masa pandemi Covid 19 dengan menggunakan metode CAPM. CAPM adalah metode yang digunakan untuk memilih saham yang efisien bagi suatu portofolio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 9 emiten perusahaan efek yaitu APIC, ARTA, KREN, PANS, PEGE, TRIM, YULE, RELI, dan AKSI. Data yang digunakan adalah data bulanan harga saham untuk mendapatkan tingkat pengembalian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan juga tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari Maret 2020 hingga Agustus 2021. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Microsoft Excel dengan rumus CAPM. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh sampel penelitian yaitu APIC, ARTA, KREN, PANS, PEGE, TRIM, YULE, RELI, dan AKSI merupakan saham yang efisien meskipun memiliki beta yang beragam.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
