TÜRKİYE’DE FAİZ VE KUR RİSKİNE İLİŞKİN STANDART YÖNTEM UYGULAMASI: İÇSEL ÖLÇÜM YÖNTEMLERİYLE SINANMASI

Abstract

Bu calismada, genel olarak bankalarin maruz olduklari risklere deginildikten sonra, BDDK tarafindan duzenlenen  ve sermaye yeterlilik orani hesaplamalarina girdi olan, piyasa riski bilesenlerinden faiz ve kur riski icin ornek bir banka portfoyu uzerinden standart yontemle sermaye yukumlulugu hesaplanmaktadir. Ayni portfoy icin, riske maruz deger, volatilite ve verim egrisi yontemlerinden olusan kombinasyonlar ile olusturulan icsel modellerle, belirli bir guven duzeyinde portfoyun ugrayacagi maksimum zarar tutari yani riske maruz deger ve ekonomik sermaye yukumlulugu hesaplandiktan sonra, standart yontem ile icsel model sonuclarinin karsilastirmasi yapilmistir.