Algoritmos de agrupamento aplicados à detecção de fraudes

Abstract

Em um contexto tecnológico, em que dados são gerados de maneira exponencial, as análises financeiras tem se tornado gradativamente mais importantes para evitar grandes perdas devido às fraudes. Neste trabalho, busca-se a segmentação das transações em grupos, por meio de técnicas de agrupamento, com base na existência de padrões distintos entre transações financeiras legítimas e ilegais. Para isto, algoritmos foram testados e comparados em relação ao desempenho, validação do agrupamento, interpretação e compreensão, sendo os três últimos critérios utilizados para a formulação de hipóteses. Como resultado espera-se uma redução do espaço de busca para que possíveis fraudes possam ser investigadas.