Perbandingan Metode Mean-Semivariance dan Mean Absolute Deviation Untuk Menentukan Portfolio Optimal Menggunakan Python

Abstract

Abstrak. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Salah satu investasi pada aset keuangan yaitu investasi saham. Saham merupakan investasi yang berisiko tinggi karena harga saham yang fluktuatif. Untuk menghindari risiko yang akan mempengaruhi return saat berinvestasi, maka perlu membentuk portofolio optimal. Portofolio optimal merupakan portofolio yang memberikan return maksimum dan memiliki risiko minimum. Pada penelitian ini dibahas mengenai pembentukan portofolio optimal dengan menggunakan metode Mean Semivariance dan Mean Absolute Deviation. Dari hasil perhitungan pada penelitian ini metode Mean Semivariance memperoleh return sebesar 0.0035% dan risiko sebesar 0.080518%. Sedangkan dengan menggunakan metode Mean Absolute Deviation diperoleh return sebesar 0.000273% dan risiko sebesar 0.022276%. Abstract. Investment is an investment activity with the aim of making a profit. One of the investments in financial assets is stock investment. Stocks are a high-risk investment because stock prices fluctuate. To avoid risks that will affect returns when investing, it is necessary to form an optimal portfolio. Optimal portfolio is a portfolio that provides maximum return and has minimum risk. This study discusses the formation of an optimal portfolio using the Mean Semivariance and Mean Absolute Deviation methods. From the calculation results in this study the Mean Semivariance method obtained a return of 0.0035% and a risk of 0.080518%. Meanwhile, using the Mean Absolute Deviation method, a return of 0.000273% and a risk of 0.022276% are obtained.