Pendekatan Metode Kalman Filter untuk Peramalan Pergerakan Indeks Harga Saham Terdampak Pandemi Coronavirus

Abstract

Wabah coronavirus berdampak bagi beberapa segmen salah satunya  adalah pasar saham Indonesia. Peramalan pasar saham menjadi menantang ketika pergerakan saham yang mengalami ketidakpastian, apalagi dengan adanya wabah corona virus yang tidak dapat diprediksi berakhirnya. Salah satu indeks saham utama di Indonesia adalah IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang pergerakannya menandakan wajah pergerakan saham yang ada di BEI (Bursa Efek Indonesia). Peramalan menjadi penting, penelitian ini menganalisa pergerakan IHSG pada periode coronavirus untuk mengukur tingkat akurasi peramalan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tingkat keakurasian peramalan Kalman filter adalah tinggi dengan RMSE mendekati nol dan MAPE di bawah 10% Kata kunci: Kalman filter, Indeks Saham, Coronavirus, Peramalan, Ekonometrik