BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Ramazan Baş
{"title":"BORSA İSTANBUL İÇİN YAPILAN YARI-GÜÇLÜ FORMDA PİYASA ETKİNLİĞİ TESTİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ","authors":"Ramazan Baş","doi":"10.22139/jobs.363286","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Amac: Bu calismada Borsa Istanbul (BIST) Pay (Hisse Senedi) Piyasasi icin yari-guclu formda piyasa etkinligi hipotezinin, olay calismasi metodolojisi (event study methodology) kullanilmak suretiyle test edildigi bilimsel/akademik arastirmalarin, literatur incelemesinin yapilmasi amaclanmaktadir. Yontem: Calismanin yontemsel temeli literatur arastirmasi yaklasimina dayanmakta olup, arastirma amaciyla ortustugu tespit edilen 2002-2017/9 donem araligina ait toplam 63 bilimsel/akademik arastirma calismanin orneklemini olusturmaktadir. Bulgular: Calismanin bulgulari: konu portfoyunun cesitliligi acisindan gorece bir zenginlik olmasina karsin ozellikle birlesme ve satin alma duyurularini konu edinen arastirma sayisinin gorece fazla olduguna; arastirmalardaki agirlikli yazim dilinin Turkce olduguna; bazi calismalar icin kumeleme problemi (clustering problem) durumunun soz konusu olduguna; kullanilan olay penceresi (event window) ve tahmin penceresi (estimation window) uzunluklarinin calismadan calismaya degiskenlik gosterdigine; normal (beklenen) getirilerin hesaplanmasinda agirlikli olarak piyasa modelinin (market model) tercih edildigine; piyasa portfoyunu temsilen en cok kullanilan degiskenin BIST-100 endeksi olduguna; kullanilan hisse senedi ve borsa endeksi fiyat verilerinin Turk Lirasi cinsinden ve gunluk frekansli olduguna; anormal getiriler ile kumulatif anormal getirilerin istatistiksel anlamliliklarinin tespitinde agirlikli olarak parametrik testlerin kullanildigina, isaret etmektedir. Sonuc: Calismanin sonuclari ilerleyen donemlerde yapilacak olasi arastirmalarda: yazim dili olarak Ingilizcenin tercih edilebilecegine; belirli konulara asiri yogunlasilmasi nedeniyle literaturun sig kalmasi riskinin onlenebilmesi icin yeni konular uzerinde arastirmalar yapilmasi gerektigine; piyasa portfoyunu temsilen BIST-100 endeksi haricinde baska endekslerin kullanilabilecegine; USD cinsinden hisse senedi fiyati ve borsa endeksi verilerinin kullanilabilecegine; Turkiye literaturunde olay calismasi metodolojisi uzerine kuramsal ve yontemsel nitelikte bilimsel/akademik arastirmalar anlaminda doldurulmasi gereken bir boslugun var olduguna, isaret etmektedir.","PeriodicalId":258137,"journal":{"name":"İşletme Bilimi Dergisi","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-08-31","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"İşletme Bilimi Dergisi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.22139/jobs.363286","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 2

Abstract

Amac: Bu calismada Borsa Istanbul (BIST) Pay (Hisse Senedi) Piyasasi icin yari-guclu formda piyasa etkinligi hipotezinin, olay calismasi metodolojisi (event study methodology) kullanilmak suretiyle test edildigi bilimsel/akademik arastirmalarin, literatur incelemesinin yapilmasi amaclanmaktadir. Yontem: Calismanin yontemsel temeli literatur arastirmasi yaklasimina dayanmakta olup, arastirma amaciyla ortustugu tespit edilen 2002-2017/9 donem araligina ait toplam 63 bilimsel/akademik arastirma calismanin orneklemini olusturmaktadir. Bulgular: Calismanin bulgulari: konu portfoyunun cesitliligi acisindan gorece bir zenginlik olmasina karsin ozellikle birlesme ve satin alma duyurularini konu edinen arastirma sayisinin gorece fazla olduguna; arastirmalardaki agirlikli yazim dilinin Turkce olduguna; bazi calismalar icin kumeleme problemi (clustering problem) durumunun soz konusu olduguna; kullanilan olay penceresi (event window) ve tahmin penceresi (estimation window) uzunluklarinin calismadan calismaya degiskenlik gosterdigine; normal (beklenen) getirilerin hesaplanmasinda agirlikli olarak piyasa modelinin (market model) tercih edildigine; piyasa portfoyunu temsilen en cok kullanilan degiskenin BIST-100 endeksi olduguna; kullanilan hisse senedi ve borsa endeksi fiyat verilerinin Turk Lirasi cinsinden ve gunluk frekansli olduguna; anormal getiriler ile kumulatif anormal getirilerin istatistiksel anlamliliklarinin tespitinde agirlikli olarak parametrik testlerin kullanildigina, isaret etmektedir. Sonuc: Calismanin sonuclari ilerleyen donemlerde yapilacak olasi arastirmalarda: yazim dili olarak Ingilizcenin tercih edilebilecegine; belirli konulara asiri yogunlasilmasi nedeniyle literaturun sig kalmasi riskinin onlenebilmesi icin yeni konular uzerinde arastirmalar yapilmasi gerektigine; piyasa portfoyunu temsilen BIST-100 endeksi haricinde baska endekslerin kullanilabilecegine; USD cinsinden hisse senedi fiyati ve borsa endeksi verilerinin kullanilabilecegine; Turkiye literaturunde olay calismasi metodolojisi uzerine kuramsal ve yontemsel nitelikte bilimsel/akademik arastirmalar anlaminda doldurulmasi gereken bir boslugun var olduguna, isaret etmektedir.
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信