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The Journal of Computational Finance - 最新文献
Deep learning for discrete-time hedging in incomplete markets
Pub Date : 2021-08-31 DOI: 10.21314/jcf.2021.006 Simon Fecamp, Joseph Mikael, X. WarinNowcasting networks
Pub Date : 2020-11-27 DOI: 10.21314/jcf.2020.404 Marc Chataigner, S. Crépey, Jiang PuQuantization-based Bermudan option pricing in the foreign exchange world
Pub Date : 2019-11-13 DOI: 10.21314/JCF.2021.008 J. Fayolle, V. Lemaire, Thibaut Montes, G. Pagès
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