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Risk Management & Analysis in Financial Institutions eJournal - 最新文献
XVA Estimates with Empirical Martingale Simulation
Pub Date : 2021-10-28 DOI: 10.2139/ssrn.3948228 Stefano Renzitti, P. Bastani, Steven SivorotMarginals Versus Copulas: Which Account For More Model Risk In Multivariate Risk Forecasting?
Pub Date : 2021-09-20 DOI: 10.2139/ssrn.3927369 Simon Fritzsch, Maike Timphus, Gregor N. F. WeißSensitivities-Based Method and Expected Shortfall for Market Risk Under FRTB and Its Impact on Options Risk Capital
Pub Date : 2021-09-18 DOI: 10.2139/ssrn.3926342 Carlos Alexander Grajales, Santiago Medina Hurtado
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