行业指数价格与交易量的关系:频域因果检验结果

Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi Pub Date : 2023-03-14 DOI:10.18070/erciyesiibd.1260516

Kemal Özdemi̇r, Yuksel Iltas, Yusuf Kaderli̇

{"title":"行业指数价格与交易量的关系:频域因果检验结果","authors":"Kemal Özdemi̇r, Yuksel Iltas, Yusuf Kaderli̇","doi":"10.18070/erciyesiibd.1260516","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Bu çalışmanın amacı, 02.01.2015 – 31.12.2021 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak BİST Sınai, BİST Banka, BİST Bilişim, BİST Gıda ve İçecek, BİST Holding ve Yatırım, BİST Orman, Kâğıt ve Basım, BİST Kimya, Petrol ve Plastik, BİST Metal Ana, BİST Metal Eşya Makina, BİST Taş ve Toprak, BİST Ticaret, BİST Tekstil ve Deri, BİST Turizm, BİST Ulaştırma, BİST Mali ve BİST Teknoloji endeks değerl,eri ile endeks hacimleri arasındaki ilişkiyi frekansta nedensellik testi ile ortaya koymaktır. Breitung ve Candelon (2006) frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre, lnXUSIN, lnXBLSM, lnXGIDA, lnXHOLD, lnXKAGT, lnXKMYA, lnXMANA, lnXMESY, lnXTAST, lnXTEKS, lnXTRZM, lnXULAS, lnXUMAL ve lnXUTEK endeksleri için endeks fiyatlarından endeks işlem hacmine doğru bütün dönemlerde tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. lnXTCRT Endeksi için fiyat ve işlem hacmi arasında ise hiçbir frekansta nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi sonuçlarına göre işlem hacminden fiyatlara doğru nedensellik ilişkisi uzun ve orta dönemde lnXBANK endeksinde tespit edilmiştir.","PeriodicalId":53159,"journal":{"name":"Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi","volume":"1 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-03-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"THE RELATIONSHIP BETWEEN PRICE AND TRADING VOLUME IN BIST SECTOR INDEXES: FINDINGS FROM FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY TEST\",\"authors\":\"Kemal Özdemi̇r, Yuksel Iltas, Yusuf Kaderli̇\",\"doi\":\"10.18070/erciyesiibd.1260516\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Bu çalışmanın amacı, 02.01.2015 – 31.12.2021 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak BİST Sınai, BİST Banka, BİST Bilişim, BİST Gıda ve İçecek, BİST Holding ve Yatırım, BİST Orman, Kâğıt ve Basım, BİST Kimya, Petrol ve Plastik, BİST Metal Ana, BİST Metal Eşya Makina, BİST Taş ve Toprak, BİST Ticaret, BİST Tekstil ve Deri, BİST Turizm, BİST Ulaştırma, BİST Mali ve BİST Teknoloji endeks değerl,eri ile endeks hacimleri arasındaki ilişkiyi frekansta nedensellik testi ile ortaya koymaktır. Breitung ve Candelon (2006) frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre, lnXUSIN, lnXBLSM, lnXGIDA, lnXHOLD, lnXKAGT, lnXKMYA, lnXMANA, lnXMESY, lnXTAST, lnXTEKS, lnXTRZM, lnXULAS, lnXUMAL ve lnXUTEK endeksleri için endeks fiyatlarından endeks işlem hacmine doğru bütün dönemlerde tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. lnXTCRT Endeksi için fiyat ve işlem hacmi arasında ise hiçbir frekansta nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi sonuçlarına göre işlem hacminden fiyatlara doğru nedensellik ilişkisi uzun ve orta dönemde lnXBANK endeksinde tespit edilmiştir.\",\"PeriodicalId\":53159,\"journal\":{\"name\":\"Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-03-14\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.1260516\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.18070/erciyesiibd.1260516","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

摘要

这项工作的目的是使用2015年1月2日至2021年12月31日期间的每日频率数据，第一次，第一次。第一次，第一次，首次，第一次，第一件事是将男女企业家之间的关系暴露在频繁的理性测试中。根据Breitung和Candelon（2006）的频率测试结果，lnXUSIN、lnXBLSM、lnXGIDA、lnXHOLD、lnXKAGT、lnXKMYA、lnXMANA、lnXMESY、lnXTAST、lnXTEKS、lnXTRZM、lnXULAS、lnXUMAL和lnXUTEC在lnXKMYA、lnXKAGT、lnXMANA、lnXMES Y、lnXTAST、lnXTEKS、lnXTRZM、lnXULAS、lnXUMAL和lnXUTEC的endex价格末尾可用，这是与hacmin的单向因果关系的结果。一直到进程结束。在lnXTCRT Endex的价格和操作系统之间无法确定频率关系。Breitung ve Candelon（2006）frekans alanınedenselik testi sonuçlarına göre işlem hacminden fiyatlara doğru nedensellik ilişkisi uzun ve orta dönemde lnXBANK endeksinde tespit edilmiştir。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

查看原文本刊更多论文

THE RELATIONSHIP BETWEEN PRICE AND TRADING VOLUME IN BIST SECTOR INDEXES: FINDINGS FROM FREQUENCY DOMAIN CAUSALITY TEST

Bu çalışmanın amacı, 02.01.2015 – 31.12.2021 dönemi için günlük frekanslı veriler kullanılarak BİST Sınai, BİST Banka, BİST Bilişim, BİST Gıda ve İçecek, BİST Holding ve Yatırım, BİST Orman, Kâğıt ve Basım, BİST Kimya, Petrol ve Plastik, BİST Metal Ana, BİST Metal Eşya Makina, BİST Taş ve Toprak, BİST Ticaret, BİST Tekstil ve Deri, BİST Turizm, BİST Ulaştırma, BİST Mali ve BİST Teknoloji endeks değerl,eri ile endeks hacimleri arasındaki ilişkiyi frekansta nedensellik testi ile ortaya koymaktır. Breitung ve Candelon (2006) frekansta nedensellik testi sonuçlarına göre, lnXUSIN, lnXBLSM, lnXGIDA, lnXHOLD, lnXKAGT, lnXKMYA, lnXMANA, lnXMESY, lnXTAST, lnXTEKS, lnXTRZM, lnXULAS, lnXUMAL ve lnXUTEK endeksleri için endeks fiyatlarından endeks işlem hacmine doğru bütün dönemlerde tek yönlü nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. lnXTCRT Endeksi için fiyat ve işlem hacmi arasında ise hiçbir frekansta nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Breitung ve Candelon (2006) frekans alanı nedensellik testi sonuçlarına göre işlem hacminden fiyatlara doğru nedensellik ilişkisi uzun ve orta dönemde lnXBANK endeksinde tespit edilmiştir.

求助全文

通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。去求助

来源期刊

Erciyes Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

16 weeks