{"title":"国际市场上回报与波动的相互作用：非对称结构和传染","authors":"Esra Karpuz","doi":"10.58202/joecopol.1360581","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Çalışmanın amacı, benzer makroekonomik koşulara sahip kırılgan beşli ülkelerin pay piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılımı ile birlikte asimetrik yapı ve bulaşıcılık etkileşimini araştırmaktır. Bu bağlamda çalışmada, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika’nın pay piyasalarındaki getiri ve oynaklık yayılımlarına yönelik asimetrik piyasa tepkileri 24:02:2011-18:08:2023 dönemini kapsayan günlük pay senedi kapanış fiyatları kullanılarak çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile analiz edilmektedir. Çalışmada kırılgan beşli ülke piyasalarındaki bilgi şoklarının bulaşıcı olduğu, ve beş borsanın da birbirini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışma sonuçları, borsaların tamamının kendi gecikmeli şoklarından etkilendiği, piyasalardaki volatilite etkisinin kalıcı olduğu ve asimetrik yapı sergileyerek piyasalarda meydana gelen negatif şokların pozitif şoklardan daha etkili olduğunu göstermektedir.","PeriodicalId":293542,"journal":{"name":"Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi","volume":"13 1-4 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-11-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"RETURN AND VOLATILITY INTERACTIONS ON INTERNATIONAL MARKETS: ASYMMETRIC STRUCTURE AND CONTAGION\",\"authors\":\"Esra Karpuz\",\"doi\":\"10.58202/joecopol.1360581\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Çalışmanın amacı, benzer makroekonomik koşulara sahip kırılgan beşli ülkelerin pay piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılımı ile birlikte asimetrik yapı ve bulaşıcılık etkileşimini araştırmaktır. Bu bağlamda çalışmada, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika’nın pay piyasalarındaki getiri ve oynaklık yayılımlarına yönelik asimetrik piyasa tepkileri 24:02:2011-18:08:2023 dönemini kapsayan günlük pay senedi kapanış fiyatları kullanılarak çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile analiz edilmektedir. Çalışmada kırılgan beşli ülke piyasalarındaki bilgi şoklarının bulaşıcı olduğu, ve beş borsanın da birbirini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışma sonuçları, borsaların tamamının kendi gecikmeli şoklarından etkilendiği, piyasalardaki volatilite etkisinin kalıcı olduğu ve asimetrik yapı sergileyerek piyasalarda meydana gelen negatif şokların pozitif şoklardan daha etkili olduğunu göstermektedir.\",\"PeriodicalId\":293542,\"journal\":{\"name\":\"Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi\",\"volume\":\"13 1-4 1\",\"pages\":\"\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2023-11-27\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.58202/joecopol.1360581\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.58202/joecopol.1360581","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
RETURN AND VOLATILITY INTERACTIONS ON INTERNATIONAL MARKETS: ASYMMETRIC STRUCTURE AND CONTAGION
Çalışmanın amacı, benzer makroekonomik koşulara sahip kırılgan beşli ülkelerin pay piyasaları arasındaki getiri ve volatilite yayılımı ile birlikte asimetrik yapı ve bulaşıcılık etkileşimini araştırmaktır. Bu bağlamda çalışmada, Hindistan, Endonezya, Brezilya, Türkiye ve Güney Afrika’nın pay piyasalarındaki getiri ve oynaklık yayılımlarına yönelik asimetrik piyasa tepkileri 24:02:2011-18:08:2023 dönemini kapsayan günlük pay senedi kapanış fiyatları kullanılarak çok değişkenli VAR-EGARCH modeli ile analiz edilmektedir. Çalışmada kırılgan beşli ülke piyasalarındaki bilgi şoklarının bulaşıcı olduğu, ve beş borsanın da birbirini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışma sonuçları, borsaların tamamının kendi gecikmeli şoklarından etkilendiği, piyasalardaki volatilite etkisinin kalıcı olduğu ve asimetrik yapı sergileyerek piyasalarda meydana gelen negatif şokların pozitif şoklardan daha etkili olduğunu göstermektedir.
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
