Normal approximation for call function by refined Lindeberg principle

Pub Date : 2024-07-08 DOI:10.1080/03610926.2024.2369312

Peng Chen, Jun Liu, Yaqian Lu, Ting Zhang

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Abstract

The call function plays a crucial role in pricing the collateralized dept obligation (CDO) and we will generalize the refined Lindeberg principle developed in Chen, Shao, and Xu (2023) to study the...

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通过完善的林德伯格原理对调用函数进行正态逼近

看涨函数在抵押债务（CDO）的定价中起着至关重要的作用，我们将推广陈、邵和徐（2023）中提出的精炼林德伯格原理，研究看涨函数在CDO定价中的作用。

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