Asset–Liability Management of Life Insurers in the Negative Interest Rate Environment

IF 1.4 Q3 BUSINESS, FINANCE

North American Actuarial Journal Pub Date : 2024-05-22 DOI:10.1080/10920277.2023.2294140

Yijia Lin, Sheen Liu, Ken Seng Tan, Xun Zhang

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Abstract

This study investigates the asset–liability management (ALM) of life insurers in markets with negative interest rates. Using a sample of Japanese life insurers between 2000 and 2020, we provide ini...

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