BANKALARIN HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ MODELLERİ İLE ANALİZİ

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi Pub Date : 2024-03-25 DOI:10.32951/mufider.1448744

Burhan Erdoğan

{"title":"BANKALARIN HİSSE SENEDİ FİYATINI ETKİLEYEN UNSURLARIN PANEL VERİ MODELLERİ İLE ANALİZİ","authors":"Burhan Erdoğan","doi":"10.32951/mufider.1448744","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Finansal sektörün gelişmesi ve ülke ekonomilerinin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmesi için bankaların sürdürülebilir ve rekabet kapasitesi yüksek kuruluşlar olması gerekmektedir. Bu çalışmada BİST’te işlem gören mevduat bankalarının (Akbank T.A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.) 2008 1ç ile 2023 3ç arasındaki dönemde hisse senedini etkileyen unsurlar incelenmiştir. Çalışmada makro ekonomik değişkenler (Tüketici Fiyat Endeksi ve Kredi Temerrüt Takası) ve mikro ekonomik değişkenler (Aktif Kârlılığı, Özkaynak Kârlılığı, Sermaye Yeterlik Oranı, Türk Parası Varlıklar/ Toplam Varlıklar, Toplam Mevduat/ Toplam Varlıklar, Toplam Krediler/ Toplam Mevduat, Duran Varlıklar/ Toplam Varlıklar ve Likit Varlıklar/ Toplam Varlıklar) panel veri modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatları ile kredi temerrüt takası değişkeni arasında negatif ve anlamlı bir ilişki ayrıca özkaynak kârlılığı değişkeni ile de pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.","PeriodicalId":430835,"journal":{"name":"Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi","volume":"113 6","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-03-25","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32951/mufider.1448744","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Finansal sektörün gelişmesi ve ülke ekonomilerinin istikrarlı bir büyüme sağlayabilmesi için bankaların sürdürülebilir ve rekabet kapasitesi yüksek kuruluşlar olması gerekmektedir. Bu çalışmada BİST’te işlem gören mevduat bankalarının (Akbank T.A.Ş., ICBC Turkey Bank A.Ş., QNB Finansbank A.Ş., Şekerbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.) 2008 1ç ile 2023 3ç arasındaki dönemde hisse senedini etkileyen unsurlar incelenmiştir. Çalışmada makro ekonomik değişkenler (Tüketici Fiyat Endeksi ve Kredi Temerrüt Takası) ve mikro ekonomik değişkenler (Aktif Kârlılığı, Özkaynak Kârlılığı, Sermaye Yeterlik Oranı, Türk Parası Varlıklar/ Toplam Varlıklar, Toplam Mevduat/ Toplam Varlıklar, Toplam Krediler/ Toplam Mevduat, Duran Varlıklar/ Toplam Varlıklar ve Likit Varlıklar/ Toplam Varlıklar) panel veri modelleri kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda hisse senedi fiyatları ile kredi temerrüt takası değişkeni arasında negatif ve anlamlı bir ilişki ayrıca özkaynak kârlılığı değişkeni ile de pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

查看原文本刊更多论文

用面板数据模型分析影响银行股价的因素

为了实现金融业的发展和国民经济的稳定增长，银行应成为可持续发展和具有高度竞争力的组织。本研究分析了在 BIST 上交易的存款银行（Akbank T.A.S.、ICBC Turkey Bank A.S.、QNB Finansbank A.S.、Şekerbank T.A.S.、Türkiye Garanti Bankası A.S.、Türkiye Halk Bankası A.S.、Türkiye İş Bankası A.S.、Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.、Yapı ve Kredi Bankası A.S.）股票的影响因素。在 2008 年第 1 季度至 2023 年第 3 季度期间，对影响股票的因素进行了分析。研究使用面板数据模型分析了宏观经济变量（消费者价格指数和信用违约掉期）和微观经济变量（资产回报率、股本回报率、资本充足率、土耳其货币资产/总资产、存款总额/总资产、贷款总额/存款总额、固定资产/总资产和流动资产/总资产）。研究结果表明，股票价格与信用违约掉期变量之间存在显著的负相关关系，与股本回报率变量之间存在显著的正相关关系。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi

自引率

0.00%

发文量