Combined peak price tracking strategies for online portfolio selection based on the meta-algorithm

IF 2.7 4区管理学 Q2 MANAGEMENT

Journal of the Operational Research Society Pub Date : 2024-03-06 DOI:10.1080/01605682.2023.2295975

Yong Zhang, Hong Lin, Jiahao Li, Xingyu Yang

引用次数: 0

Abstract

Machine learning algorithms have been widely used to establish online portfolio selection strategies. Meta-algorithm, one of the machine learning algorithms, has the advantage of combining differen...

查看原文本刊更多论文

基于元算法的在线投资组合选择组合峰值价格跟踪策略

机器学习算法已被广泛用于建立在线投资组合选择策略。元算法是机器学习算法的一种，它的优点是能将不同的算法结合在一起。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Journal of the Operational Research Society 管理科学-运筹学与管理科学

CiteScore

6.80

自引率

13.90%

发文量

144

审稿时长

7.3 months

期刊介绍： JORS is an official journal of the Operational Research Society and publishes original research papers which cover the theory, practice, history or methodology of OR.