Basel III New Liquidity Framework and Malaysian Commercial Banks Profitability

Jurnal Pengurusan UKM Journal of Management Pub Date : 2018-07-01 DOI:10.17576/PENGURUSAN-2018-52-09

Rasidah Mohamad Said

{"title":"Basel III New Liquidity Framework and Malaysian Commercial Banks Profitability","authors":"Rasidah Mohamad Said","doi":"10.17576/PENGURUSAN-2018-52-09","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"ABSTRACT In the light of the 2007-2008 global financial crisis, Basel Committee on Banking Supervision proposed the Net Stable Funding Ratio (NSFR), a new liquidity framework under Basel III. Its aim is to promote sustainable funding structures of the financial institutions. This current paper attempts to analyse NSFR impact on Malaysian commercial banks profitability. Using panel data of eight domestic Malaysian commercial banks for the period 2005-2011, the results suggest there is a convincing evidence that this new liquidity ratio is an important factor in affecting the sample banks’ profitability. The ability of banks in managing the stability of their funding sources as well as liquidity of its asset is an advantage to them and is translated into higher profitability. In addition, this study also confirms finding of previous studies that relates bank-specific determinants and profitability. Keywords: Basel III; liquidity framework; net stable funding ratios; liquidity coverage ratio; profitability ABSTRAK Lanjutan daripada krisis kewangan global yang bermula pada tahun 2007-2008, Jawatankuasa Basel berkenaan Penyeliaan Bank telah mencadangkan sebuah kerangka kecairan di bawah Basel III yang dikenali sebagai Net Stable Funding Ratio (NSFR). Tujuannya ialah untuk memperkenalkan sebuah struktur pendanaan yang teguh kepada institusi kewangan. Kajian ini bertujuan menganalisis kesan NSFR ke atas keuntungan bank-bank perdagangan di Malaysia. Dengan menggunakan data panel dari lapan bank perdagangan tempatan di Malaysia untuk tempoh 2005-2011, keputusan analisa membuktikan bahawa nisbah kecairan baru ini merupakan faktor penting yang boleh mempengaruhi keuntungan bank-bank yang dikaji. Keupayaan bank-bank dalam menguruskan kestabilan sumber dana dan kecairan aset mereka memberikan kelebihan kepada bank untuk meningkatkan keuntungan bank. Selain itu, kajian ini juga menyokong keputusan kajian-kajian lepas yang menunjukkan hubungan antara faktor penentu bank dengan keuntungan bank. Kata kunci: Basel III; kerangka kecairan; nisbah dana kestabilan bersih; nisbah perlindungan kecairan; keuntungan","PeriodicalId":311489,"journal":{"name":"Jurnal Pengurusan UKM Journal of Management","volume":"33 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Pengurusan UKM Journal of Management","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.17576/PENGURUSAN-2018-52-09","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Abstract

ABSTRACT In the light of the 2007-2008 global financial crisis, Basel Committee on Banking Supervision proposed the Net Stable Funding Ratio (NSFR), a new liquidity framework under Basel III. Its aim is to promote sustainable funding structures of the financial institutions. This current paper attempts to analyse NSFR impact on Malaysian commercial banks profitability. Using panel data of eight domestic Malaysian commercial banks for the period 2005-2011, the results suggest there is a convincing evidence that this new liquidity ratio is an important factor in affecting the sample banks’ profitability. The ability of banks in managing the stability of their funding sources as well as liquidity of its asset is an advantage to them and is translated into higher profitability. In addition, this study also confirms finding of previous studies that relates bank-specific determinants and profitability. Keywords: Basel III; liquidity framework; net stable funding ratios; liquidity coverage ratio; profitability ABSTRAK Lanjutan daripada krisis kewangan global yang bermula pada tahun 2007-2008, Jawatankuasa Basel berkenaan Penyeliaan Bank telah mencadangkan sebuah kerangka kecairan di bawah Basel III yang dikenali sebagai Net Stable Funding Ratio (NSFR). Tujuannya ialah untuk memperkenalkan sebuah struktur pendanaan yang teguh kepada institusi kewangan. Kajian ini bertujuan menganalisis kesan NSFR ke atas keuntungan bank-bank perdagangan di Malaysia. Dengan menggunakan data panel dari lapan bank perdagangan tempatan di Malaysia untuk tempoh 2005-2011, keputusan analisa membuktikan bahawa nisbah kecairan baru ini merupakan faktor penting yang boleh mempengaruhi keuntungan bank-bank yang dikaji. Keupayaan bank-bank dalam menguruskan kestabilan sumber dana dan kecairan aset mereka memberikan kelebihan kepada bank untuk meningkatkan keuntungan bank. Selain itu, kajian ini juga menyokong keputusan kajian-kajian lepas yang menunjukkan hubungan antara faktor penentu bank dengan keuntungan bank. Kata kunci: Basel III; kerangka kecairan; nisbah dana kestabilan bersih; nisbah perlindungan kecairan; keuntungan

查看原文本刊更多论文

巴塞尔协议III新流动性框架与马来西亚商业银行盈利能力

摘要针对2007-2008年全球金融危机，巴塞尔银行监管委员会在巴塞尔协议III下提出了一个新的流动性框架——净稳定资金比率(NSFR)。其目的是促进金融机构的可持续融资结构。本文试图分析NSFR对马来西亚商业银行盈利能力的影响。利用2005-2011年8家马来西亚国内商业银行的面板数据，结果表明，有令人信服的证据表明，这一新的流动性比率是影响样本银行盈利能力的重要因素。银行管理其资金来源的稳定性和资产流动性的能力对它们来说是一种优势，并转化为更高的盈利能力。此外，本研究还证实了先前有关银行特定决定因素与盈利能力的研究结果。关键词:巴塞尔协议III;流动性框架;净稳定资金比率;流动性覆盖率;[摘要]Lanjutan daripada krisis kewangan global yang bermulpa tahun 2007-2008, jwatankuasa Basel berkenaan penyelian Bank telah mencadangkan sebuah kerangka kecairan di bawah Basel III净稳定融资比率(NSFR)。图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员图旺尼亚州议会议员Kajian ini bertujuan menganalis kesan NSFR在keuntunan bank-bank perdagangan di Malaysia。邓安孟古那坎数据面板，达里拉潘银行，perdagangan tempatan，马来西亚，untuk tempoh 2005-2011, keputusan分析，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚，马来西亚Keupayaan bank-bank dalam menguruskan kestabilan sumnumber dana dankecairan asset mereka成员kelebihan kepaada bank untuk meningkatkan keuntunan bank。Selain itu, kajian ini juga menyokong, keputusan, kajian-kajian lepas yang, menunjukkan hubungan, antara, penentu银行，dengan, keuntungan银行。Kata kunci:巴塞尔协议III;kerangka kecairan;Nisbah Dana kestabilan bersih;Nisbah perlindungan kecairan;keuntungan

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Pengurusan UKM Journal of Management

自引率

0.00%

发文量