Simulations et méthodes de Monte Carlo

Abstract

Les methodes de Monte Carlo sont indispensables dans des domaines aussi varies que la finance, les telecommunications, la biologie ou encore les sciences sociales. Elles permettent de resoudre des problemes centres sur un calcul a l’aide du hasard. Cet article effectue une presentation de ces methodes, au travers dans un premier temps des principes de base (calcul de sommes et integrales, simulation a evenements discrets, etc.). Dans un second temps, une analyse de la precision de ces methodes est proposee : elle aborde notamment les intervalles de confiance, les replications independantes, les estimations par blocs, etc.