Predicción de factores macroeconómicos mexicanos mediante el índice de precios y cotizaciones (Prediction of Mexican macroeconomic variables using the price quotation index of the Mexican stock exchange)

Abstract

El presente trabajo tiene como objetivo de investigación principal determinar las capacidades predictivas del IPC con respecto al comportamiento de las variables macroeconómicas de México tomando en cuenta datos de enero 2009 a diciembre 2018. Las variables elegidas para el estudio son el IGAE, la tasa de desempleo, el tipo de cambio, la inflación y la tasa de interés las cuales serán analizadas por medio de pruebas de raíz unitaria y causalidad de Granger. Por otro lado, se emplea el modelo de rezagos distribuidos para identificar el periodo de tiempo que tarda en reflejarse el comportamiento del IPC en las variables mencionadas. De acuerdo a los resultados, el IPC es capaz de predecir el comportamiento de las variables IGAE, tasa de desempleo y tipo de cambio de manera inmediata y con rezagos de dos y tres meses.