On the sum of Gaussian martingale and an independent fractional Brownian motion

Abstract

В том же контексте, что и в основополагающей работе П. Черидито "Mixed fractional Brownian motion" (2001 г.), мы изучаем семимартингальное свойство суммы некоторого гауссовского мартингала и независимого дробного броуновского движения с параметром Хeрста $H\in(0,1)$. В то же время мы подчеркиваем, что марковское свойство утрачивается, даже если мартингал им обладает.