COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRK BANKALARININ BAŞARI SIRALAMASINDAKİ DEĞİŞİMİN FİNANSAL GÖSTERGELER ÜZERİNDEN TOPSİS YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abstract

Bu çalışmada, pandemi koşullarının gözlendiǧi ilk yılda Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların başarı sıralamasında nasıl bir deǧişiklik izlendiǧi TOPSÍS yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yolla bankalar üzerinde pandemi etkilerinin anlaşılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, çalışmada öncelikle TOPSÍS yöntemine ilişkin bilgiler verilmiş, ardından bu yöntem kullanılarak Türk bankacılık sektörü üzerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasında tespit edilen önemli noktalar da aynı başlık altında deǧerlendirilmiştir. Son kısımda Türkiye'de faaliyet gösteren 27 mevduat bankasının pandemi öncesi ve pandemi dönemi performansları risk-getiri bakış açısıyla analiz edilmiştir. Yürütülen çalışma sonunda, özellikle yabancı sermayeli bankaların risk-getiri yapılarının pandemiden diǧer bankalara kıyasla daha olumsuz etkilendiǧi sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın, BDDK'nın BASEL'e dayanarak çıkardıǧı düzenlemelerde yer alan risk tanımlarını ve bu kapsamda yapılan risk ölçümlerini TOPSÍS modeline dahil etmesi açısından öncü bir çalışma olduǧu düşünülmektedir. Ayrıca pandemi dönemini önceki dönem ile TOPSÍS yöntemi üzerinden karşılaştıran az sayıdaki çalışmadan biridir.Alternate :In this study, the change in the ranking of banks, which are operating in Turkey, in the first year of the pandemic conditions is analyzed using the TOPSIS method. In this way, it is aimed to understand the effects of the pandemic on banks. For this purpose, first, some information on the TOPSIS method is presented, and then a literature review is performed on the studies carried out on the Turkish banking sector using this method. The important findings identified in the literature review are evaluated under a different sub-title. In the last part, the pre-pandemic and pandemic performances of 27 deposit banks operating in Turkey are analyzed from a risk-return perspective. At the end of the study, it is concluded that the risk-return structures of foreign banks are affected more negatively from the pandemic compared to other banks. The study is considered to be a pioneering study in terms of including the risk definitions in the regulations issued by the BRSA based on BASEL and the risk measurements made in this context into the TOPSIS model. In addition, it is one of the rare studies that compares the pandemic period with the previous period through the TOPSIS method.