Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier (Analytical Pricing of Continuous Arithmetic Asian Options Using Fourier Transforms)

Finance Educator: Courses Pub Date : 2020-05-28 DOI:10.18601/17941113.n17.06

Diana L. Guavita F., John Freddy Moreno Trujillo

引用次数: 0

Abstract

Spanish Abstract: En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de Fourier sobre los términos de la ecuación resultante después de una serie de cambios de variable. Se obtiene una solución analítica para el valor de este tipo de opciones.

English Abstract: The second-order partial differential equation associated with the problem of pricing continuous arithmetic Asian options is presented, together with the application of the Fourier transform on the terms of the resulting equation after a series of variable changes. An analytical solution is obtained for the value of this type of options.

查看原文本刊更多论文

利用傅里叶变换分析亚洲连续算术期权的定价

[Abstract:本文介绍了扣除部分微分方程二流算术亚洲持续选择估价问题相关,与傅立叶转换的执行条款的公式产生一系列变量的变化。在这种情况下，我们得到了这些选择值的解析解。* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *An analytical solution is获得for the value of this type of options。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Finance Educator: Courses

自引率

0.00%

发文量