Relaciones entre los precios de la gasolina de ocho marcas en el norte de la Ciudad de México

Abstract

Este documento utiliza un modelo de corrección de error vectorial para obtener la descomposición en componentes permanentes y transitorios de los precios de la gasolina que ofrecen ocho marcas en el norte de la Ciudad de México, a través de un análisis de impulso-respuesta y descomposición de la varianza, a partir de julio 1 de 2018 al 17 de junio de 2020. Los principales hallazgos son que existen múltiples influencias e interdependencias entre los precios de las ocho marcas analizadas. En el corto plazo, se identifican tres patrones en la fijación de precios: a) precios inicialmente explicados por sí mismos pero rápidamente influenciados por el resto de precios, b) precios explicados a lo largo del ciclo principalmente por sus perturbaciones, y c) precios que dependen fuertemente del resto de precios. A largo plazo, estos patrones determinan en consecuencia que existan tres vectores de cointegración entre todos los precios. Los resultados encontrados en el período analizado sugieren que quizás aún sea prematuro para esperar que exista un vector de precios de equilibrio derivado de un mercado competitivo en México.